texto impreso | | Autores: | Francisco Venegas MartÃnez, Autor | TÃtulo : | Riesgos financieros y económicos : productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre | Edición: | 2a ed. | Pie de imprenta: | México, D.F. : Cengage Learning, 2008 | Descripción: | xx, 1139 p.: il., retrs. ; 27 cm. | Idioma : | Español | Contenido: | Dónde, cuándo y cómo se inicia la historia que este libro contará -- Prerrequisitos para riesgos financieros -- Los clásicos -- Derivados financieros simples -- Opciones con volatilidad estocástica -- Opciones americanas -- Tópicos avanzados de opciones -- Opciones exóticas -- Tasas y bonos -- Técnicas de ajuste de curvas de rendimiento -- Medidas de riesgo -- Riesgo crédito y derivados de crédito -- Opciones reales -- Derivados de tasas y notas estructuradas -- Métodos numéricos para valuar derivados -- Riesgo operativo -- Valores extremos y valor en riesgo -- Prerequisitos para modelos económicos de riesgos -- Modelos económicos de riesgos. | Tema: | Administración de riesgos
| Clasificación: | 658.155 | ISBN : | 978-970-830-008-7 (isbn-13)/970-830-008-X (isbn-10) |
Francisco Venegas MartÃnez, Autor Riesgos financieros y económicos : productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre . - México, D.F. : Cengage Learning, 2008 . - 2a ed. xx, 1139 p. : il., retrs. ; 27 cm. Contenido: | Dónde, cuándo y cómo se inicia la historia que este libro contará -- Prerrequisitos para riesgos financieros -- Los clásicos -- Derivados financieros simples -- Opciones con volatilidad estocástica -- Opciones americanas -- Tópicos avanzados de opciones -- Opciones exóticas -- Tasas y bonos -- Técnicas de ajuste de curvas de rendimiento -- Medidas de riesgo -- Riesgo crédito y derivados de crédito -- Opciones reales -- Derivados de tasas y notas estructuradas -- Métodos numéricos para valuar derivados -- Riesgo operativo -- Valores extremos y valor en riesgo -- Prerequisitos para modelos económicos de riesgos -- Modelos económicos de riesgos. | Tema: | Administración de riesgos
| Clasificación: | 658.155 | ISBN : | 978-970-830-008-7 (isbn-13)/970-830-008-X (isbn-10) |
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